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IGK採用交易所交易最活躍的現月恆生指數期貨合約交易。每個合約在交易所最後交易日前一天收市時,更換下一個期貨交易月合約。IGK交易的恆生指數期貨來源於香港交易所。

IGK交易是透過金融機構進行場外交易而有別於通過交易所進行交易的產品,因為沒有實際貨物交換的場所也沒有中央交易所。IGK交易在全球主要的金融中心如香港、倫敦、紐約進行。

在每周五天市場運作時,IGK交易的交易時間嚴格遵照交易所交易,股指期貨的行情會不停、及時地更新。這樣的高流通量和價格經常波動的情況令IGK吸引了大量有經驗的投資者。

IGK的股指期貨交易有許多投資優勢,如:

  • 高流通量 – 每日在股指期貨市場中超過500億的成交量和數以百萬計投資者的參與,因而總有機會以一個相當透明的價格進入和退出市場。
  • 24小時交易 – 隨著地球轉動市場轉移而交易時間不斷,從星期一的早上開市開始到星期五晚收市為止,從恆生指數到英國金融時報指數到道瓊斯指數,產生了一個24小時連續運作的市場。這能使交易者隨時響應和獲得市場變化帶來利潤的優勢。
  • 可預測的市場 – 股指期貨市場時常隨著反覆波動的趨勢,表現特定的規律性,創造價格趨勢讓市場參與者的跟隨。 這些價格趨勢增加進行交易獲利的機會。
  • 利潤來自所有的市場的變化 – 因為市場在不斷地變動著,總是有進行交易的機會,去選擇一個買升或者買跌的機會。因此,投資者可以通過持倉或空倉策略而獲利。
新華富時A50指數期貨
  • 合約月份: 當月(即成交量最活躍的期貨交易月)
  • 最小變動價位: 2.5點
  • 香港時間:09:00-16:30;17:15-02:00
  • 交易所最後交易日: 合約到期月份的第三個週五。
  • IGK最後交易日:最後交易日的前一個交易日
  • 交易所:新加坡交易所
香港恆生指數期貨
  • 合約月份: 當月(即成交量最活躍的期貨交易月)
  • 最小變動價位: 1個指數點
  • 香港時間:09:15-12:00;13:00-16:30;17:15-23:45
  • 交易所最後交易日: 合約月份倒數第二個交易日
  • IGK最後交易日:合約月份倒數第三個交易日
  • 數據來源:香港交易所
香港國企指數期貨
  • 合約月份: 當月(即成交量最活躍的期貨交易月)
  • 最小變動價位: 1個指數點
  • 香港時間:09:15-12:00;13:00-16:30;17:15-23:45
  • 交易所最後交易日: 合約月份倒數第二個交易日
  • IGK最後交易日:合約月份倒數第三個交易日
  • 數據來源:香港交易所
芝加哥道瓊斯指數期貨
  • 合約月份: 當季(即成交量最活躍的期貨交易產品)
  • 最小變動價位: 1個指數點
  • (夏令時)香港時間:6:00-翌日4:15;4:30-5:15;
  • (冬令時)香港時間:7:00-翌日5:15;5:30-6:15;
  • 交易所最後交易日: 合約月份第三個星期五
  • IGK最後交易日:合約月份第二個星期五
  • 數據來源:芝加哥期貨交易所
韓國K200股指期貨
  • 合約月份: 當季(即成交量最活躍的期貨交易月)
  • 最小變動價位: 0.5個指數點
  • 香港時間:08:00-14:15
  • 交易所最後交易日: 合約到期月份的第三個周五。
  • IGK最後交易日:最後交易日的前一個交易日
  • 數據來源:韓國交易所

價格限制

股指期貨產品沒有任何價格限制。

保證金計算

保證金 = 我要賺的點數 × 點值

損益計算

買升損益 = (平倉價 — 開倉價) × 點值

買跌損益 = (開倉價 — 平倉價) × 點值

*以上計算不包含點差。
*條款會根據市場情況而變動,最新信息請參考我們的通告或通知。
股指期貨

例子1:買跌恆生股指期貨

一份恆生指數期貨合約面值為1,100,000元,報價點差為3點(最小變動單位為1元),每點10元,客戶想賺500點,每份合約保證金需求為5000元。

客戶認為市場高危,未來應會走弱,為應對這種情況,客戶打算買跌(沽空)恆生股指期貨合約。

恆生股指期貨以22,497/22,503報價,客戶以22,497的價格買跌,每點10元,想賺500點,這需要5000元的存款作為保證金。

恆生股指期貨確實下跌走弱,價格因此跌落到22,191/22,197,對於這些信息客戶通過平倉做出反應,因此以22,138的價格平倉操作。客戶在交易中盈利300個點(22,497 – 22,197)。

如果以22,497的價格買跌又以22,197的價格平倉,那麼300個點的盈利為:(22,497 – 22,197) × 10 = 3,000元。因此總共的盈利為3,000元。

  • 價格差:300 (恆生指數期貨 買跌價22,497 – 平倉價22,197 = 300)
  • 賺的點數:+300點 (1基點 = 1,則 300/1 = 300)
  • 賺得利潤:+3,000元 (點值 = 10, 則 300 × 10 = 3000)

*以上計算未計入點差

例子2:買升恆生股指期貨

一份恆生指數期貨合約面值為1,100,000元,報價點差為3點(最小變動單位為1元),每點50元,客戶想賺500點,每份合約保證金需求為25000元。

客戶認為市場存在爆升潛力,未來應會走強,為應對這種情況,客戶打算買升恆生股指期貨合約。

恆生股指期貨以22,003/22,009報價,客戶以22,009的價格買升,每點50元,想賺500點,這需要25000元的存款作為保證金。

恆生股指期貨確實爆升上漲,價格因此升到22,509/22,515,對於這些信息客戶通過平倉做出反應,因此以22,509的價格平倉操作。客戶在交易中盈利500個點(22,509 – 22,009)。

如果以22,009的價格買升又以22,509的價格平倉,那麼500個點的盈利為:(22,509 – 22,009) × 50 = 25,000元。因此總共的盈利為25,000元。

  • 價格差:500 (恆生股指期貨 平倉價22,509 – 買升價22,009 = 500)
  • 賺的點數:+500點 (1基點 = 1,則 500/1 = 500)
  • 賺得利潤:+25,000元 (點值 = 50, 則 500 × 50 = 25000)

*以上計算未計入點差